反向套利
fǎn xiàng tào lì · ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ
- 字母
- fan xiang tao li
- 首字母
- fxtl
- 注音符号
- ㄈㄢ ㄒㄧㄤ ㄊㄠ ㄌㄧ
- 注音首符
- ㄈㄒㄊㄌ
2007年10月22日,沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点,即期货价格向下偏离现货价格(亦即反向偏离)584点,该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%,沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
fǎn xiàng tào lì · ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ
2007年10月22日,沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点,即期货价格向下偏离现货价格(亦即反向偏离)584点,该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%,沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
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